Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.14%
Volatilidad
6.58%
Sharpe Ratio
1.102
VaR 95%
-0.44%
CVaR 95%:
-0.71%
Máximo Drawdown:
-0.89%
Sortino Ratio:
2.315
Calmar Ratio:
13.79
Rentabilidad
-1.05%
Volatilidad
6.91%
Sharpe Ratio
-1.018
VaR 95%
-0.73%
CVaR 95%:
-1.10%
Máximo Drawdown:
-3.15%
Sortino Ratio:
-1.404
Calmar Ratio:
-0.65
Rentabilidad
4.41%
Volatilidad
7.07%
Sharpe Ratio
0.552
VaR 95%
-0.71%
CVaR 95%:
-1.00%
Máximo Drawdown:
-3.15%
Sortino Ratio:
0.785
Calmar Ratio:
2.82
Rentabilidad
8.50%
Volatilidad
8.27%
Sharpe Ratio
0.469
VaR 95%
-0.72%
CVaR 95%:
-1.26%
Máximo Drawdown:
-9.50%
Sortino Ratio:
0.612
Calmar Ratio:
0.93
Rentabilidad
56.67%
Volatilidad
8.88%
Sharpe Ratio
1.134
VaR 95%
-0.81%
CVaR 95%:
-1.18%
Máximo Drawdown:
-9.50%
Sortino Ratio:
1.795
Calmar Ratio:
1.59