Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.15%
Volatilidad
6.58%
Sharpe Ratio
1.129
VaR 95%
-0.44%
CVaR 95%:
-0.71%
Máximo Drawdown:
-0.89%
Sortino Ratio:
2.374
Calmar Ratio:
14.02
Rentabilidad
-1.01%
Volatilidad
6.91%
Sharpe Ratio
-0.995
VaR 95%
-0.73%
CVaR 95%:
-1.10%
Máximo Drawdown:
-3.14%
Sortino Ratio:
-1.372
Calmar Ratio:
-0.60
Rentabilidad
4.49%
Volatilidad
7.07%
Sharpe Ratio
0.574
VaR 95%
-0.71%
CVaR 95%:
-1.00%
Máximo Drawdown:
-3.14%
Sortino Ratio:
0.818
Calmar Ratio:
2.88
Rentabilidad
8.74%
Volatilidad
8.27%
Sharpe Ratio
0.497
VaR 95%
-0.72%
CVaR 95%:
-1.26%
Máximo Drawdown:
-9.48%
Sortino Ratio:
0.648
Calmar Ratio:
0.96
Rentabilidad
57.49%
Volatilidad
8.88%
Sharpe Ratio
1.154
VaR 95%
-0.81%
CVaR 95%:
-1.17%
Máximo Drawdown:
-9.48%
Sortino Ratio:
1.827
Calmar Ratio:
1.61