Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.24%
Volatilidad
4.85%
Sharpe Ratio
2.063
VaR 95%
-0.31%
CVaR 95%:
-0.51%
Máximo Drawdown:
-0.69%
Sortino Ratio:
4.395
Calmar Ratio:
21.65
Rentabilidad
1.59%
Volatilidad
4.46%
Sharpe Ratio
-0.204
VaR 95%
-0.40%
CVaR 95%:
-0.60%
Máximo Drawdown:
-1.66%
Sortino Ratio:
-0.341
Calmar Ratio:
2.47
Rentabilidad
7.47%
Volatilidad
5.08%
Sharpe Ratio
1.910
VaR 95%
-0.39%
CVaR 95%:
-0.68%
Máximo Drawdown:
-1.66%
Sortino Ratio:
2.869
Calmar Ratio:
8.83
Rentabilidad
13.39%
Volatilidad
5.55%
Sharpe Ratio
1.438
VaR 95%
-0.47%
CVaR 95%:
-0.74%
Máximo Drawdown:
-4.78%
Sortino Ratio:
2.089
Calmar Ratio:
2.72
Rentabilidad
45.41%
Volatilidad
6.85%
Sharpe Ratio
1.127
VaR 95%
-0.63%
CVaR 95%:
-0.90%
Máximo Drawdown:
-6.54%
Sortino Ratio:
1.799
Calmar Ratio:
1.94