Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-0.23%
Volatilidad
4.55%
Sharpe Ratio
-2.231
VaR 95%
-0.59%
CVaR 95%:
-0.65%
Máximo Drawdown:
-1.66%
Sortino Ratio:
-3.091
Calmar Ratio:
-3.10
Rentabilidad
1.96%
Volatilidad
4.38%
Sharpe Ratio
1.019
VaR 95%
-0.47%
CVaR 95%:
-0.59%
Máximo Drawdown:
-1.66%
Sortino Ratio:
1.502
Calmar Ratio:
5.68
Rentabilidad
10.11%
Volatilidad
4.90%
Sharpe Ratio
3.054
VaR 95%
-0.37%
CVaR 95%:
-0.62%
Máximo Drawdown:
-1.66%
Sortino Ratio:
4.388
Calmar Ratio:
12.00
Rentabilidad
13.29%
Volatilidad
5.73%
Sharpe Ratio
1.404
VaR 95%
-0.48%
CVaR 95%:
-0.74%
Máximo Drawdown:
-4.78%
Sortino Ratio:
2.098
Calmar Ratio:
2.73
Rentabilidad
40.89%
Volatilidad
7.02%
Sharpe Ratio
0.919
VaR 95%
-0.66%
CVaR 95%:
-0.94%
Máximo Drawdown:
-6.54%
Sortino Ratio:
1.435
Calmar Ratio:
1.75