Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.00%
Volatilidad
4.34%
Sharpe Ratio
3.632
VaR 95%
-0.28%
CVaR 95%:
-0.30%
Máximo Drawdown:
-0.40%
Sortino Ratio:
11.468
Calmar Ratio:
52.21
Rentabilidad
0.57%
Volatilidad
4.31%
Sharpe Ratio
-0.079
VaR 95%
-0.38%
CVaR 95%:
-0.57%
Máximo Drawdown:
-1.70%
Sortino Ratio:
-0.131
Calmar Ratio:
2.73
Rentabilidad
6.12%
Volatilidad
5.05%
Sharpe Ratio
1.438
VaR 95%
-0.40%
CVaR 95%:
-0.69%
Máximo Drawdown:
-1.70%
Sortino Ratio:
2.158
Calmar Ratio:
7.19
Rentabilidad
11.34%
Volatilidad
5.55%
Sharpe Ratio
1.174
VaR 95%
-0.48%
CVaR 95%:
-0.74%
Máximo Drawdown:
-5.05%
Sortino Ratio:
1.702
Calmar Ratio:
2.28
Rentabilidad
38.80%
Volatilidad
6.85%
Sharpe Ratio
0.885
VaR 95%
-0.64%
CVaR 95%:
-0.91%
Máximo Drawdown:
-6.85%
Sortino Ratio:
1.409
Calmar Ratio:
1.61