Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.48%
Volatilidad
1.02%
Sharpe Ratio
1.510
VaR 95%
-0.07%
CVaR 95%:
-0.09%
Máximo Drawdown:
-0.11%
Sortino Ratio:
3.512
Calmar Ratio:
59.89
Rentabilidad
2.41%
Volatilidad
1.34%
Sharpe Ratio
4.288
VaR 95%
-0.10%
CVaR 95%:
-0.14%
Máximo Drawdown:
-0.48%
Sortino Ratio:
7.264
Calmar Ratio:
22.38
Rentabilidad
3.27%
Volatilidad
1.15%
Sharpe Ratio
1.307
VaR 95%
-0.09%
CVaR 95%:
-0.12%
Máximo Drawdown:
-0.48%
Sortino Ratio:
2.330
Calmar Ratio:
13.56
Rentabilidad
7.46%
Volatilidad
1.50%
Sharpe Ratio
1.396
VaR 95%
-0.13%
CVaR 95%:
-0.17%
Máximo Drawdown:
-0.91%
Sortino Ratio:
2.312
Calmar Ratio:
7.84
Rentabilidad
29.81%
Volatilidad
2.25%
Sharpe Ratio
1.738
VaR 95%
-0.18%
CVaR 95%:
-0.25%
Máximo Drawdown:
-3.08%
Sortino Ratio:
3.156
Calmar Ratio:
2.89