Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.41%
Volatilidad
0.88%
Sharpe Ratio
0.916
VaR 95%
-0.06%
CVaR 95%:
-0.07%
Máximo Drawdown:
-0.11%
Sortino Ratio:
2.138
Calmar Ratio:
51.54
Rentabilidad
1.00%
Volatilidad
0.73%
Sharpe Ratio
-0.680
VaR 95%
-0.05%
CVaR 95%:
-0.06%
Máximo Drawdown:
-0.15%
Sortino Ratio:
-1.601
Calmar Ratio:
30.50
Rentabilidad
3.29%
Volatilidad
1.09%
Sharpe Ratio
1.915
VaR 95%
-0.06%
CVaR 95%:
-0.12%
Máximo Drawdown:
-0.51%
Sortino Ratio:
3.173
Calmar Ratio:
13.97
Rentabilidad
6.06%
Volatilidad
1.21%
Sharpe Ratio
1.105
VaR 95%
-0.09%
CVaR 95%:
-0.12%
Máximo Drawdown:
-0.59%
Sortino Ratio:
2.073
Calmar Ratio:
10.81
Rentabilidad
19.91%
Volatilidad
2.08%
Sharpe Ratio
0.547
VaR 95%
-0.18%
CVaR 95%:
-0.25%
Máximo Drawdown:
-3.77%
Sortino Ratio:
0.922
Calmar Ratio:
1.63