Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.45%
Volatilidad
1.00%
Sharpe Ratio
-0.173
VaR 95%
-0.08%
CVaR 95%:
-0.10%
Máximo Drawdown:
-0.11%
Sortino Ratio:
-0.325
Calmar Ratio:
42.86
Rentabilidad
2.26%
Volatilidad
1.33%
Sharpe Ratio
3.472
VaR 95%
-0.11%
CVaR 95%:
-0.15%
Máximo Drawdown:
-0.51%
Sortino Ratio:
5.659
Calmar Ratio:
18.97
Rentabilidad
2.52%
Volatilidad
1.14%
Sharpe Ratio
0.007
VaR 95%
-0.09%
CVaR 95%:
-0.12%
Máximo Drawdown:
-0.51%
Sortino Ratio:
0.011
Calmar Ratio:
9.84
Rentabilidad
5.86%
Volatilidad
1.51%
Sharpe Ratio
0.414
VaR 95%
-0.14%
CVaR 95%:
-0.18%
Máximo Drawdown:
-0.98%
Sortino Ratio:
0.674
Calmar Ratio:
5.75
Rentabilidad
24.99%
Volatilidad
2.24%
Sharpe Ratio
1.174
VaR 95%
-0.18%
CVaR 95%:
-0.25%
Máximo Drawdown:
-3.77%
Sortino Ratio:
2.118
Calmar Ratio:
2.03