Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.43%
Volatilidad
0.96%
Sharpe Ratio
1.107
VaR 95%
-0.04%
CVaR 95%:
-0.08%
Máximo Drawdown:
-0.27%
Sortino Ratio:
3.031
Calmar Ratio:
22.47
Rentabilidad
1.43%
Volatilidad
0.82%
Sharpe Ratio
1.739
VaR 95%
-0.04%
CVaR 95%:
-0.08%
Máximo Drawdown:
-0.27%
Sortino Ratio:
3.324
Calmar Ratio:
23.80
Rentabilidad
2.04%
Volatilidad
0.74%
Sharpe Ratio
-0.890
VaR 95%
-0.05%
CVaR 95%:
-0.07%
Máximo Drawdown:
-0.27%
Sortino Ratio:
-1.768
Calmar Ratio:
16.10
Rentabilidad
5.03%
Volatilidad
0.87%
Sharpe Ratio
0.347
VaR 95%
-0.06%
CVaR 95%:
-0.08%
Máximo Drawdown:
-0.30%
Sortino Ratio:
0.729
Calmar Ratio:
17.82
Rentabilidad
21.44%
Volatilidad
1.49%
Sharpe Ratio
1.317
VaR 95%
-0.11%
CVaR 95%:
-0.17%
Máximo Drawdown:
-1.74%
Sortino Ratio:
2.220
Calmar Ratio:
4.01