Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.24%
Volatilidad
0.64%
Sharpe Ratio
-2.980
VaR 95%
-0.04%
CVaR 95%:
-0.04%
Máximo Drawdown:
-0.14%
Sortino Ratio:
-8.278
Calmar Ratio:
22.09
Rentabilidad
1.06%
Volatilidad
0.70%
Sharpe Ratio
-0.740
VaR 95%
-0.05%
CVaR 95%:
-0.06%
Máximo Drawdown:
-0.14%
Sortino Ratio:
-1.768
Calmar Ratio:
31.88
Rentabilidad
2.68%
Volatilidad
0.86%
Sharpe Ratio
0.571
VaR 95%
-0.05%
CVaR 95%:
-0.07%
Máximo Drawdown:
-0.27%
Sortino Ratio:
1.283
Calmar Ratio:
20.47
Rentabilidad
6.08%
Volatilidad
0.94%
Sharpe Ratio
1.105
VaR 95%
-0.07%
CVaR 95%:
-0.08%
Máximo Drawdown:
-0.38%
Sortino Ratio:
2.453
Calmar Ratio:
15.94
Rentabilidad
24.74%
Volatilidad
1.55%
Sharpe Ratio
1.607
VaR 95%
-0.12%
CVaR 95%:
-0.17%
Máximo Drawdown:
-1.63%
Sortino Ratio:
2.818
Calmar Ratio:
4.59