Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 37.08% Volatilidad 25.85% Sharpe 1.45

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

ESG NORDEA EM STARS

Serie F1 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9987-2 Serie F1 Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1357.817100

Valor cuota

1357.817100

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

4.01%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

32.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

8.274

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

18.319

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

95.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.80%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

35.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.212

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-3.80%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-4.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.300

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.91%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

33.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.461

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-3.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-4.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.225

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.08%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

25.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.448

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.046

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

72.86%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

21.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.318

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.92%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.696

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

102.37%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

19.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.144

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.89%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.504

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.154%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

7.94%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-5.336%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

234

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	1357.817100	7289	708
28/08/2026	1361.749600	7251	701
27/08/2026	1363.277800	7420	701
26/08/2026	1346.964100	7345	701
25/08/2026	1319.153600	7171	699
24/08/2026	1316.274200	7167	701
21/08/2026	1346.649700	7374	705
20/08/2026	1336.648900	7321	704
19/08/2026	1303.425000	7058	699
18/08/2026	1336.930100	7215	699

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