Ficha del fondo mutuo
ESG NORDEA EM STARS
Serie F1 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 9987-2
Serie F1
Pesos chilenos
15/04/2026
Valor cuota
1156.990700
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
8.46%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
34.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.929
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.80%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.921
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.77%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
26.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.999
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.63%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.63%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.968
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.91%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.087
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.623
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
39.97%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.309
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.342
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
45.78%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
17.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.964
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.57%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.52%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.232
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
77.56%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
17.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.012
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.37%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.387
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.
Promedio diario
0.152%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.152%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.379%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
231
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 1156.990700 | 2554 | 372 |
| 14/04/2026 | 1136.162400 | 2462 | 368 |
| 10/04/2026 | 1114.423700 | 2459 | 365 |
| 09/04/2026 | 1097.498500 | 2394 | 359 |
| 07/04/2026 | 1070.024200 | 2337 | 358 |
| 06/04/2026 | 1033.167600 | 2317 | 362 |
| 02/04/2026 | 1041.342400 | 2335 | 362 |
| 01/04/2026 | 1059.066700 | 2511 | 366 |
| 31/03/2026 | 1016.844200 | 2452 | 373 |
| 30/03/2026 | 1037.488300 | 2522 | 374 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.