Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 52.15% Volatilidad 19.20% Sharpe 2.73
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

ESG NORDEA EM STARS

Serie F1 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9987-2 Serie F1 Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1333.814300
Valor cuota
1333.814300
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
6.82%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
27.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
11.414
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
66.296
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
65.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.74%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
29.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.901
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.61%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.63%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.093
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
32.49%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
24.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.620
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.118
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
52.15%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
19.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.727
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.314
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
75.40%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
18.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.671
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.260
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
112.67%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
17.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.397
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.54%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.37%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.975
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.187%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.857%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.379%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
232
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1333.814300 5169 556
29/05/2026 1318.777600 5057 544
28/05/2026 1310.963100 4917 537
27/05/2026 1301.065800 4810 527
26/05/2026 1300.966700 4599 520
25/05/2026 1275.694600 4392 506
22/05/2026 1284.576700 4423 506
20/05/2026 1234.529500 4279 504
19/05/2026 1246.641400 4259 496
18/05/2026 1258.480600 4177 498
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