Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 40.74% Volatilidad 22.34% Sharpe 1.87

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

ESG NORDEA EM STARS

Serie F1 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9987-2 Serie F1 Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1347.499100

Valor cuota

1347.499100

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.92%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

30.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.624

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-3.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.365

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.47%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

29.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.329

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-3.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.128

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.01%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

27.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.463

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.89%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.741

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

40.74%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

22.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.873

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.701

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

66.99%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

19.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.323

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.71%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.92%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.732

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

95.46%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

18.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.173

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.581

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.162%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.857%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-4.605%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

232

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1347.499100	7748	719
14/07/2026	1305.791400	7696	722
13/07/2026	1311.224900	7742	721
10/07/2026	1349.260200	7943	719
09/07/2026	1344.363000	7919	718
08/07/2026	1339.666800	7979	722
07/07/2026	1346.719800	8003	720
06/07/2026	1371.729500	8094	714
03/07/2026	1370.536000	7873	704
02/07/2026	1346.088200	7732	704

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