Resumen rápido
Valor cuota al 14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 35.03% Volatilidad 26.33% Sharpe 1.21
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo

ESG NORDEA EM STARS

Serie F1 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9987-2 Serie F1 Pesos chilenos 14/10/2026
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1396.556900
Series activas disponibles
APV F1
Valor cuota
1396.556900
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.09%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
19.76%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.339
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.62%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.91%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.580
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.95%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
30.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.752
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-4.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.083
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.92%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
29.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.792
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-4.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.625
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
35.03%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
26.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.215
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.78%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.781
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
65.96%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
21.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.178
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.546
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
99.33%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
19.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.100
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.89%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.458
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.139%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
7.94%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-5.336%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
14/10/2026 1396.556900 8387 770
13/10/2026 1397.577000 8390 769
09/10/2026 1428.705200 8806 771
08/10/2026 1433.108200 8833 771
07/10/2026 1456.458600 8902 766
06/10/2026 1458.806800 8712 761
05/10/2026 1470.088500 8721 754
02/10/2026 1449.773000 8545 748
01/10/2026 1449.941400 8520 748
30/09/2026 1428.533600 8253 744
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