Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 35.85% Volatilidad 26.33% Sharpe 1.25

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

ESG NORDEA EM STARS

Serie APV administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9987-2 Serie APV Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1447.115700

Series activas disponibles

APV F1

Valor cuota

1447.115700

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.14%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

19.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.376

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.61%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.644

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.11%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

30.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.777

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-4.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.120

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.29%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

29.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.825

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-3.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-4.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.674

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.85%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

26.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.248

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.831

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

67.97%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

21.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.216

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.93%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.595

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

103.14%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

19.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.142

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.89%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.514

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.141%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

7.942%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-5.334%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	1447.115700	275	106
13/10/2026	1448.148900	275	106
09/10/2026	1480.306200	274	104
08/10/2026	1484.843800	274	103
07/10/2026	1509.012400	279	102
06/10/2026	1511.420400	279	102
05/10/2026	1523.084000	279	101
02/10/2026	1501.962100	272	99
01/10/2026	1502.111800	268	98
30/09/2026	1479.909300	260	96

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