Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 36.10% Volatilidad 22.19% Sharpe 1.53
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

ACCIONES LATAM

Serie F1 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9926-0 Serie F1 Dólares 15/07/2026
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1.457600
Valor cuota
1.457600
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.05%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
25.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.941
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.38%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.383
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-8.51%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
19.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.954
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.72%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.70%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.746
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-2.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.54%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
25.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.641
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.66%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.058
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
36.10%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
22.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.527
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.93%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.298
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
39.71%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
21.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.624
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-21.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.928
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.07%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
20.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.232
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.89%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-32.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.339
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.14%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
5.377%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.498%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
232
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1.457600 3 317
14/07/2026 1.457600 2 315
13/07/2026 1.439700 2 315
10/07/2026 1.402700 2 317
09/07/2026 1.394500 2 317
08/07/2026 1.416300 2 318
07/07/2026 1.413900 2 318
06/07/2026 1.413900 2 317
03/07/2026 1.412000 2 319
02/07/2026 1.397200 2 319
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