Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.28% Volatilidad 1.00% Sharpe 0.50
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

BI MAS AHORRO

Serie A administrada por BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9692-K Serie A Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1393.572700
Valor cuota
1393.572700
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.17%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-6.107
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-7.501
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-2.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.93%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.162
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.186
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
20.80
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.08%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.222
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.199
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.28%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.502
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.925
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.29%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.162
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.088
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.21%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.25%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.680
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.902
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.021%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.277%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.16%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1393.572700 1964 177
29/05/2026 1393.109700 1982 177
28/05/2026 1392.532800 1978 177
27/05/2026 1392.520900 2149 179
26/05/2026 1393.326900 2152 180
25/05/2026 1394.964000 2167 180
22/05/2026 1394.527800 2207 181
20/05/2026 1394.728400 2197 178
19/05/2026 1395.123200 2191 177
18/05/2026 1397.322300 2105 172
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