Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.57% Volatilidad 0.94% Sharpe -0.26
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

BI MAS AHORRO

Serie A administrada por BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9692-K Serie A Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1401.646500
Valor cuota
1401.646500
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.48%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.297
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.930
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.58%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.006
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.415
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.52%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.237
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.448
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.57%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.256
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.470
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.37%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.217
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.391
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.47%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.379
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.386
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.018%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.277%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.16%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1401.646500 1608 153
28/08/2026 1400.867000 1619 154
27/08/2026 1400.781200 1619 154
26/08/2026 1400.776800 1619 154
25/08/2026 1400.703100 1618 154
24/08/2026 1400.234600 1618 154
21/08/2026 1399.324300 1619 154
20/08/2026 1399.236300 1619 154
19/08/2026 1399.210200 1619 155
18/08/2026 1398.616700 1628 155
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