Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.47% Volatilidad 1.03% Sharpe 0.69

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

BI MAS AHORRO

Serie A administrada por BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9692-K Serie A Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1395.437600

Valor cuota

1395.437600

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.33%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.725

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.817

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

22.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.31%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.325

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.945

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.92%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.064

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.937

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.47%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.686

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.265

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.52%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.733

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.315

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.79%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.493

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.617

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.022%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.277%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.16%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1395.437600	1733	156
14/07/2026	1395.648100	1723	156
13/07/2026	1395.570500	1717	156
10/07/2026	1395.861200	1722	157
09/07/2026	1395.828000	1722	157
08/07/2026	1394.625900	1720	157
07/07/2026	1392.201100	1720	158
06/07/2026	1392.541600	1720	159
03/07/2026	1391.080300	1733	159
02/07/2026	1390.380600	1733	159

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