Resumen rápido
Valor cuota al
15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
16.32%
Volatilidad
22.62%
Sharpe 0.48
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo
LATAM EQUITIES
Serie A administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 9625-3
Serie A
Dólares
15/07/2026
Series activas disponibles
Valor cuota
768.653500
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: USD
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
1.03%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
19.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.529
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.93%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.449
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-12.87%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
22.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.082
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-18.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.102
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-2.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-3.10%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
26.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.409
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.89%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-20.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.622
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.32%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
22.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.480
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-20.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.681
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.32%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
20.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.133
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.91%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-21.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.192
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.89%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
19.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.249
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.96%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.82%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-33.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.365
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.
Promedio diario
0.069%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.825%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-5.291%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 768.653500 | 3 | 488 |
| 14/07/2026 | 758.846300 | 3 | 489 |
| 13/07/2026 | 771.205300 | 4 | 489 |
| 10/07/2026 | 751.748100 | 3 | 489 |
| 09/07/2026 | 740.614500 | 3 | 488 |
| 08/07/2026 | 753.812800 | 3 | 488 |
| 07/07/2026 | 758.947200 | 3 | 488 |
| 06/07/2026 | 760.710500 | 3 | 488 |
| 03/07/2026 | 755.727300 | 3 | 488 |
| 02/07/2026 | 750.990100 | 3 | 488 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.