Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.27% Volatilidad 1.53% Sharpe -0.58
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

EAI DEUDA CORP CHILE

Serie A administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9054-9 Serie A Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1975.035400
Valor cuota
1975.035400
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.01%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.727
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-6.551
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.49%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.914
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.032
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.33%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.889
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.815
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.27%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.577
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.043
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.62%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.074
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.19%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.114
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.95%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.192
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.847
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.016%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.521%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.315%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1975.035400 3358 254
14/10/2026 1970.608300 3362 255
13/10/2026 1969.888200 3361 255
09/10/2026 1967.140200 3356 255
08/10/2026 1965.750400 3380 257
07/10/2026 1964.693100 3378 257
06/10/2026 1963.271200 3376 257
05/10/2026 1964.534900 3378 257
02/10/2026 1962.064700 3380 257
01/10/2026 1959.956200 3376 257
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