Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 6.85% Volatilidad 1.65% Sharpe 1.25
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

EAI DEUDA CORP CHILE

Serie A administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9054-9 Serie A Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1965.474300
Valor cuota
1965.474300
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.34%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.352
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.644
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
27.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.16%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.948
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.672
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.44%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.083
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.141
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.85%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.246
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.185
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.47%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.508
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.21%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.302
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.67%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.596
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.37%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.911
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.027%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.417%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.315%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1965.474300 3830 273
14/07/2026 1965.896800 3842 275
13/07/2026 1965.544600 3899 276
10/07/2026 1968.044200 4021 277
09/07/2026 1967.827100 4021 277
08/07/2026 1968.267400 4022 277
07/07/2026 1964.932600 4039 277
06/07/2026 1966.047600 4041 277
03/07/2026 1963.580800 4042 277
02/07/2026 1962.606200 4040 277
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