Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.78% Volatilidad 1.45% Sharpe -0.04
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

EAI DEUDA CORP CHILE

Serie A administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9054-9 Serie A Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1968.206800
Valor cuota
1968.206800
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.58%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.969
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.257
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
62.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.16%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.260
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.028
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.79%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.955
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.668
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.78%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.041
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.072
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.59%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.25%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.322
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.21%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.480
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.98%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.713
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.37%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.070
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.019%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.328%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.315%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1968.206800 3407 259
31/08/2026 1968.615300 3461 260
28/08/2026 1967.961800 3460 260
27/08/2026 1965.893500 3459 260
26/08/2026 1966.363500 3460 260
24/08/2026 1964.831400 3458 260
21/08/2026 1965.229500 3487 261
20/08/2026 1966.225600 3489 261
19/08/2026 1966.864800 3496 262
18/08/2026 1965.947500 3495 262
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