Ficha del fondo mutuo

DEUDA LATAM

Serie A administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9029-8 Serie A Pesos chilenos 12/01/2017
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1380.442700
Valor cuota
1380.442700
Última actualización: 12/01/2017
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.48%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
8.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.372
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.70%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.82%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.820
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
23.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.50%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
6.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.571
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.78%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.84%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.607
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.45%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.043
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.63%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.83%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.375
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.97%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
5.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.809
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.88%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.898
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 12/01/2016 - 12/01/2017.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.004%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.018%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.061%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
253
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
12/01/2017 1380.442700 1741 119
11/01/2017 1393.232200 1757 120
10/01/2017 1392.600200 1762 121
09/01/2017 1391.327300 1760 121
06/01/2017 1382.088000 1749 121
05/01/2017 1383.058900 1750 121
04/01/2017 1390.282600 1759 121
03/01/2017 1391.992700 1761 121
30/12/2016 1384.502200 1752 121
29/12/2016 1380.378500 1747 122
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