Ficha del fondo mutuo

INVESTMENT D

Serie F1 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9015-8 Serie F1 Pesos chilenos 06/07/2018
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1308.731900
Series activas disponibles
A F1
Valor cuota
1308.731900
Última actualización: 06/07/2018
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.24%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
2.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-4.295
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-7.504
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-3.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.26%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.814
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.362
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.07%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.804
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.393
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.05%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
2.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.744
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.400
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 06/07/2017 - 06/07/2018.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.004%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.35%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.565%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
248
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
06/07/2018 1308.731900 5016 647
05/07/2018 1304.617900 5008 645
04/07/2018 1302.186400 5037 648
03/07/2018 1301.121100 5239 649
29/06/2018 1300.978400 5268 649
28/06/2018 1299.956800 5265 650
27/06/2018 1298.928000 5260 650
26/06/2018 1301.020300 5274 651
25/06/2018 1301.846000 5331 652
22/06/2018 1303.178300 5348 653
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