Ficha del fondo mutuo

BONOS CORPORATIVOS

Serie B administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8953-2 Serie B Pesos chilenos 29/12/2016
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1281.666200
Series activas disponibles
A B F1 F2
Valor cuota
1281.666200
Última actualización: 29/12/2016
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.82%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
21.559
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
103.127
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.93%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.030
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.56%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.536
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.25%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.148
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.37%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.099
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 1M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 29/11/2016 - 29/12/2016.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.086%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.18%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.035%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
21
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
29/12/2016 1281.666200 6181 139
28/12/2016 1279.633000 6175 139
27/12/2016 1277.732000 6131 139
26/12/2016 1275.725000 6122 139
23/12/2016 1274.589200 6116 139
22/12/2016 1274.812800 6117 139
21/12/2016 1274.168900 6215 139
20/12/2016 1272.355900 6206 139
19/12/2016 1271.084400 6200 139
16/12/2016 1270.152900 6195 139
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