Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 35.42% Volatilidad 18.14% Sharpe 1.81
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

DIVIDENDO LOCAL

Serie A administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8918-4 Serie A Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1516.404800
Series activas disponibles
A B B-APV/APVC
Valor cuota
1516.404800
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.27%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.830
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.272
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.38%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
18.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.182
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.64%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.235
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.51%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.621
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.066
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
35.42%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.810
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.74%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.016
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
63.81%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.622
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.368
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
63.32%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.939
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.431
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.134%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.888%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.571%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1516.404800 25105 971
14/07/2026 1525.547800 25258 971
13/07/2026 1515.829500 25218 972
10/07/2026 1532.749800 25474 972
09/07/2026 1528.875600 25622 972
08/07/2026 1519.365200 25462 972
07/07/2026 1532.551800 25685 972
06/07/2026 1518.116200 25447 972
03/07/2026 1510.209000 25412 972
02/07/2026 1505.644000 25448 972
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