Ficha del fondo mutuo
CHILE 18 Q
Serie A administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8789-0
Serie A
Pesos chilenos
06/03/2019
Series activas disponibles
A
C
Valor cuota
724.053300
Última actualización: 06/03/2019
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
-3.48%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-4.231
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.72%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.806
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-8.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.62%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
10.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.437
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.562
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.27%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
12.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.662
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.34%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.52%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.121
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-11.25%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.415
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.387
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.56%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.224
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.71%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.336
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.95%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
11.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.034
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.59%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.049
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 06/03/2018 - 06/03/2019.
Promedio diario
-0.046%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.922%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.864%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
247
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 06/03/2019 | 724.053300 | 1905 | 266 |
| 05/03/2019 | 720.542800 | 1901 | 267 |
| 04/03/2019 | 722.179400 | 1900 | 268 |
| 01/03/2019 | 727.079300 | 1912 | 268 |
| 28/02/2019 | 728.903700 | 1917 | 268 |
| 27/02/2019 | 740.571000 | 1947 | 268 |
| 26/02/2019 | 754.637100 | 1990 | 270 |
| 25/02/2019 | 755.313400 | 1998 | 270 |
| 22/02/2019 | 756.215300 | 2002 | 272 |
| 21/02/2019 | 750.266700 | 1988 | 273 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.