Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 8.09% Volatilidad 2.33% Sharpe 1.66
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

PROTECCION

Serie APV administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8788-2 Serie APV Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2477.641700
Series activas disponibles
A APV
Valor cuota
2477.641700
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.07%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.997
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.920
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
74.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.73%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.575
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.926
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.20%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.719
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.818
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.09%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
2.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.661
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.19%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.533
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.02%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.631
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.536
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.99%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
3.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.563
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.852
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.034%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.493%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.468%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 2477.641700 1040 173
31/08/2026 2476.964600 1040 173
28/08/2026 2477.459500 1038 173
27/08/2026 2476.941400 1038 173
26/08/2026 2470.609000 1037 173
25/08/2026 2466.218100 1036 173
24/08/2026 2465.185600 1035 173
21/08/2026 2465.518000 1036 173
20/08/2026 2467.226900 1036 173
19/08/2026 2465.875200 1036 173
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