Ficha del fondo mutuo

PROYECCION E

Serie I-APV administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8696-7 Serie I-APV Pesos chilenos 15/09/2017
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1356.281500
Series activas disponibles
B-APV H-APV I-APV
Valor cuota
1356.281500
Última actualización: 15/09/2017
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.00%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.930
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.249
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.85%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-5.681
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-9.498
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-2.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.20%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.704
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.968
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.38%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.76%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.468
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.631
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/09/2016 - 15/09/2017.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.009%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.364%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.725%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
251
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/09/2017 1356.281500 148 125
14/09/2017 1358.621500 150 125
13/09/2017 1359.953500 150 125
12/09/2017 1360.449500 151 126
11/09/2017 1361.413200 148 126
08/09/2017 1361.422600 148 126
07/09/2017 1359.719700 148 126
06/09/2017 1359.896400 148 126
05/09/2017 1359.646700 148 126
04/09/2017 1359.159600 148 126
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