Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 9.22% Volatilidad 9.47% Sharpe 0.50
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

SELECT GLOBAL

Serie A administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8621-5 Serie A Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3964.105900
Series activas disponibles
A B-APV/APVC
Valor cuota
3964.105900
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.23%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
6.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.989
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.44%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.787
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
28.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.20%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
8.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.277
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.56%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.82%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.72%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.561
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.39%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
9.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.767
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.97%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.484
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.22%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.501
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.731
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.97
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.14%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
11.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.773
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.57%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.142
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
57.41%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
12.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.971
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.476
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.039%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.688%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.084%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 3964.105900 17271 752
31/08/2026 3971.893500 17065 749
28/08/2026 3967.687600 17041 749
27/08/2026 3954.515600 16967 748
26/08/2026 3917.929600 16813 748
24/08/2026 3888.048300 16628 747
21/08/2026 3904.921300 16624 744
20/08/2026 3922.711400 16645 743
19/08/2026 3923.007900 16637 739
18/08/2026 3936.136500 16690 739
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