Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 14.45% Volatilidad 9.71% Sharpe 1.08
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

SELECT GLOBAL

Serie A administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8621-5 Serie A Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3768.012100
Series activas disponibles
A B-APV/APVC
Valor cuota
3768.012100
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.27%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.866
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.98%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.031
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
39.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.78%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
11.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.417
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.98%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.43%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.080
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.56%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
9.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.460
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.678
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.45%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.71%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.078
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.486
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.69%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
11.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.695
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.63%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.026
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
64.61%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
12.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.097
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.68%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.700
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.059%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.374%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.17%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 3768.012100 14791 677
29/05/2026 3753.069700 14713 675
28/05/2026 3744.913800 14679 675
27/05/2026 3748.651400 14683 675
26/05/2026 3738.394800 14633 673
25/05/2026 3710.647500 14524 673
22/05/2026 3733.444500 14582 673
20/05/2026 3693.964000 14429 673
19/05/2026 3711.395800 14355 670
18/05/2026 3710.007100 14349 670
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