Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 7.12% Volatilidad 12.72% Sharpe 0.20
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

EUROAMERICA USA

Serie A administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8458-1 Serie A Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3916.241100
Series activas disponibles
A B-APV B-APV/APVC
Valor cuota
3916.241100
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.24%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
8.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.574
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.58%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
13.555
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
24.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.41%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
9.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.872
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.160
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.85%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
13.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.489
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.58%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.240
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.12%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
12.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.202
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.34%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.74%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.311
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.22%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
16.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.384
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-23.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.584
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
51.40%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
16.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.643
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-23.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.975
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.032%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.351%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.942%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 3916.241100 36038 1237
31/08/2026 3933.630300 36233 1238
28/08/2026 3926.396300 36167 1238
27/08/2026 3917.596700 36085 1238
26/08/2026 3868.581200 35646 1238
24/08/2026 3836.133900 35369 1240
21/08/2026 3862.990800 35641 1243
20/08/2026 3876.133400 35762 1243
19/08/2026 3888.197900 35844 1242
18/08/2026 3896.289200 35939 1244
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