Resumen rápido
Valor cuota al
15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
7.26%
Volatilidad
13.13%
Sharpe 0.23
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo
EUROAMERICA USA
Serie A administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8458-1
Serie A
Pesos chilenos
15/07/2026
Series activas disponibles
Valor cuota
3814.925800
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
3.36%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.404
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.88%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.228
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
22.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.15%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
11.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.305
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.028
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.81%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
14.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.220
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.40%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.94%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.826
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.26%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
13.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.232
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.34%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.75%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.369
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.66%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
17.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.286
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.66%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-23.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.429
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
51.45%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
16.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.665
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.63%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-23.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.019
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.
Promedio diario
0.034%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.351%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.942%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 3814.925800 | 35493 | 1238 |
| 14/07/2026 | 3819.800800 | 36286 | 1241 |
| 13/07/2026 | 3829.132600 | 36374 | 1240 |
| 10/07/2026 | 3841.937100 | 36695 | 1241 |
| 09/07/2026 | 3843.734900 | 36764 | 1245 |
| 08/07/2026 | 3839.473300 | 36793 | 1245 |
| 07/07/2026 | 3812.342500 | 36287 | 1245 |
| 06/07/2026 | 3830.346700 | 36424 | 1244 |
| 03/07/2026 | 3784.814100 | 35915 | 1242 |
| 02/07/2026 | 3784.677800 | 35767 | 1242 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.