Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 28.22% Volatilidad 16.71% Sharpe 1.62
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

EUROAMERICA ASIA

Serie A administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8457-3 Serie A Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2314.483900
Series activas disponibles
A B-APV/APVC
Valor cuota
2314.483900
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
5.54%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.74%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
9.778
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.73%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.839
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
63.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.23%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
22.74%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.224
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.312
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.24%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.786
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.87%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.455
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.22%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
16.71%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.620
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.57%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.130
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
52.21%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.394
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.863
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
70.83%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.119
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.580
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.116%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.968%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.58%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 2314.483900 14735 815
31/08/2026 2308.194200 14725 815
28/08/2026 2304.049500 14688 815
27/08/2026 2293.496400 14617 815
26/08/2026 2262.530500 14430 816
24/08/2026 2226.992700 14181 816
21/08/2026 2255.485600 14827 818
20/08/2026 2248.985300 14717 817
19/08/2026 2238.731000 14642 815
18/08/2026 2240.243500 14651 813
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