Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.61% Volatilidad 14.40% Sharpe -0.10
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

EUROAMERICA EUROPA

Serie A administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8456-5 Serie A Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1821.904500
Series activas disponibles
A B-APV B-APV/APVC
Valor cuota
1821.904500
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.65%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
5.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.450
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.51%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.931
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
28.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.61%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
8.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.120
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.63%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.99%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.785
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
19.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.79%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
15.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.608
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.59%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.740
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.61%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.097
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.124
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.05%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.237
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.57%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.328
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
44.51%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.492
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.697
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.018%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.968%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.452%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1821.904500 5445 403
31/08/2026 1832.669400 5477 403
28/08/2026 1819.940500 5454 404
27/08/2026 1826.273200 5483 405
26/08/2026 1817.286800 5456 405
24/08/2026 1803.461100 5402 403
21/08/2026 1811.078800 5428 404
20/08/2026 1813.122500 5434 404
19/08/2026 1815.360700 5441 404
18/08/2026 1815.089200 5451 405
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