Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 23.65% Volatilidad 19.21% Sharpe 0.80
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

AMERICA LATINA

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8434-4 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1927.731300
Series activas disponibles
APV CLASI
Valor cuota
1927.731300
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
5.38%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
20.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.177
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.076
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
31.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-6.17%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
20.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.719
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.70%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.760
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.39%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
23.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.323
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.498
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.65%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
19.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.803
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.80%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.192
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.55%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
18.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.127
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.87%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-17.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.184
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.20%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
19.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.105
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-27.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.156
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.081%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.678%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.762%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1927.731300 308 155
14/07/2026 1899.880700 303 155
13/07/2026 1931.197300 308 155
10/07/2026 1884.698300 301 155
09/07/2026 1868.389900 298 155
08/07/2026 1903.393800 304 155
07/07/2026 1892.346700 302 155
06/07/2026 1884.409000 301 155
03/07/2026 1864.338000 298 155
02/07/2026 1853.851600 296 155
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