Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 25.00% Volatilidad 18.18% Sharpe 1.19
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

CHILE ACCIONES

Serie A administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8381-K Serie A Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1198.312000
Series activas disponibles
A B B-APV/APVC
Valor cuota
1198.312000
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.31%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.575
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.076
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.68%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
18.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.289
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.77%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.650
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.69%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.826
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.513
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.00%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.190
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.070
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
43.29%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.042
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.60%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.558
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
39.29%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.506
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.56%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.789
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.1%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.977%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.049%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1198.312000 3900 885
14/07/2026 1206.787300 3928 885
13/07/2026 1196.418600 3894 885
10/07/2026 1210.851900 3942 885
09/07/2026 1207.537800 3931 885
08/07/2026 1199.151300 3905 885
07/07/2026 1207.775200 3948 885
06/07/2026 1192.001200 3897 886
03/07/2026 1186.078000 3883 886
02/07/2026 1183.277200 3874 886
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