Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 18.78% Volatilidad 18.00% Sharpe 0.91
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

CHILE ACCIONES

Serie A administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8381-K Serie A Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1239.777700
Series activas disponibles
A B B-APV/APVC
Valor cuota
1239.777700
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.71%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
14.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.622
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.32%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.962
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.04%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.909
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.44%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.899
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.09%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.157
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.278
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.78%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.908
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.80%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.576
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
51.60%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.273
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.57%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.959
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
49.97%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.664
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.032
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.083%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.977%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.049%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1239.777700 4019 890
31/08/2026 1232.126500 3994 890
28/08/2026 1246.700900 4041 889
27/08/2026 1249.534400 4051 889
26/08/2026 1238.977700 4015 889
24/08/2026 1257.245500 4019 888
21/08/2026 1236.248200 3951 888
20/08/2026 1225.503300 3916 888
19/08/2026 1225.926600 3917 888
18/08/2026 1220.096500 3898 888
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