Ficha del fondo mutuo

SECURITY ACCIONES MI

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8307-0 Serie A Pesos chilenos 27/05/2016
Administradora
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Valor cuota actual
1464.175700
Valor cuota
1464.175700
Última actualización: 27/05/2016
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-2.17%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
6.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-4.933
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.57%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.89%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-6.691
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-7.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.52%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
6.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.924
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.236
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 1M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 27/04/2016 - 27/05/2016.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
-0.099%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.666%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.191%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
22
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
27/05/2016 1464.175700 414 257
26/05/2016 1481.829100 416 257
25/05/2016 1485.257700 416 256
24/05/2016 1490.487900 417 256
23/05/2016 1493.596400 417 256
20/05/2016 1487.432100 416 256
19/05/2016 1487.281500 415 256
18/05/2016 1495.904200 422 258
17/05/2016 1499.653100 423 258
16/05/2016 1504.276600 424 258
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