Ficha del fondo mutuo

MAS VALOR

Serie A administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8286-4 Serie A Pesos chilenos 29/12/2016
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2214.179800
Series activas disponibles
A F1
Valor cuota
2214.179800
Última actualización: 29/12/2016
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.61%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
19.544
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.13%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.073
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.82%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.547
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.97%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.839
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.82%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.758
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 1M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 29/11/2016 - 29/12/2016.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.076%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.248%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
0.021%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
21
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
29/12/2016 2214.179800 8312 1810
28/12/2016 2211.414200 8298 1812
27/12/2016 2209.036000 8357 1814
26/12/2016 2207.014000 8340 1814
23/12/2016 2204.376500 8342 1817
22/12/2016 2203.619800 8330 1817
21/12/2016 2202.488900 8395 1809
20/12/2016 2201.667800 8395 1811
19/12/2016 2199.837800 8400 1814
16/12/2016 2197.330300 8399 1816
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