Ficha del fondo mutuo

ITAU USA

Serie A administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8233-3 Serie A Pesos chilenos 05/01/2017
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1124.586600
Series activas disponibles
A F1
Valor cuota
1124.586600
Última actualización: 05/01/2017
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.01%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.858
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.74%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.93%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.367
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.03%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
10.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.494
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.78%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.920
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.17%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
9.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.027
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.814
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.50%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
10.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.564
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.892
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 05/01/2016 - 05/01/2017.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.0%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.814%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.013%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
253
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
05/01/2017 1124.586600 18688 1558
04/01/2017 1132.364300 18866 1559
03/01/2017 1126.297200 18757 1561
30/12/2016 1115.877200 18604 1563
29/12/2016 1115.088500 18612 1565
28/12/2016 1127.758500 18839 1569
27/12/2016 1135.153000 18965 1570
26/12/2016 1131.589500 18919 1571
23/12/2016 1133.083300 18940 1571
22/12/2016 1135.241300 19034 1572
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