Ficha del fondo mutuo
ACCIONES USA
Serie B-APV administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8205-8
Serie B-APV
Pesos chilenos
14/04/2026
Valor cuota
5784.111400
Última actualización: 14/04/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
0.55%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.74%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.061
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.87%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.140
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.55%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
11.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.867
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.344
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.74%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
10.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.423
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.21%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.63%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.088
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.01%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.843
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.21%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.70%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.208
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.46%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.217
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.87%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.316
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
66.31%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
13.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.048
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.83%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.602
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/04/2025 - 14/04/2026.
Promedio diario
0.055%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.407%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.47%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 5784.111400 | 3407 | 252 |
| 10/04/2026 | 5676.776600 | 3341 | 253 |
| 09/04/2026 | 5703.301300 | 3339 | 252 |
| 07/04/2026 | 5719.099300 | 3349 | 251 |
| 06/04/2026 | 5680.829200 | 3327 | 250 |
| 02/04/2026 | 5715.632400 | 3343 | 250 |
| 01/04/2026 | 5680.639100 | 3315 | 249 |
| 31/03/2026 | 5679.706700 | 3351 | 250 |
| 30/03/2026 | 5591.792800 | 3299 | 250 |
| 27/03/2026 | 5594.911600 | 3301 | 250 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.