Ficha del fondo mutuo

MAS FUTURO

Serie B administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8119-1 Serie B Pesos chilenos 29/12/2016
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2084.870700
Series activas disponibles
A B F1
Valor cuota
2084.870700
Última actualización: 29/12/2016
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.84%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
20.421
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
70.558
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.46%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.700
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.376
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.36%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.025
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.018
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 1M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 29/11/2016 - 29/12/2016.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.087%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.25%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.035%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
21
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
29/12/2016 2084.870700 9289 109
28/12/2016 2081.580300 9147 108
27/12/2016 2079.329000 9085 107
26/12/2016 2076.502300 9058 107
23/12/2016 2074.703200 9060 107
22/12/2016 2074.885700 8888 106
21/12/2016 2072.563700 8700 105
20/12/2016 2070.932000 8653 105
19/12/2016 2069.060100 8715 106
16/12/2016 2067.153000 8709 106
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