Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.98% Volatilidad 0.28% Sharpe 1.63

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

ITAU PERFORMANCE

Serie APV administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8092-6 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2018.440900

Series activas disponibles

APV F1 F2 F3

Valor cuota

2018.440900

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.39%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.068

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

0.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.25%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.445

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

0.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.42%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.872

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

52.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.97%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.631

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

0.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

54.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.83%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.358

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

55.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.22%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.485

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

66.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.119%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.1%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

232

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2018.440900	599	106
14/07/2026	2018.184000	599	106
13/07/2026	2017.924200	599	106
10/07/2026	2017.151600	598	106
09/07/2026	2016.888100	598	106
08/07/2026	2016.629800	598	106
07/07/2026	2016.367100	598	106
06/07/2026	2016.106400	598	106
03/07/2026	2015.336400	598	106
02/07/2026	2015.075100	598	106

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