Resumen rápido
Valor cuota al 14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 1.95% Volatilidad 1.35% Sharpe 3.85
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo

ESTRUCT. DEUDA UF IV

Serie UNICA administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10901-0 Serie UNICA Pesos chilenos 14/10/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
1019.462600
Valor cuota
1019.462600
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.51%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.383
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.384
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
71.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.95%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.849
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.181
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
93.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.95%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.849
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.181
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
93.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.95%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.849
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.181
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
93.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.95%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.849
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.181
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
93.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.95%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.849
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.181
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
93.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 03/08/2026 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.039%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.551%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.084%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
50
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
14/10/2026 1019.462600 28841 578
13/10/2026 1019.711300 28848 578
09/10/2026 1018.533900 28839 578
08/10/2026 1018.496100 28838 578
07/10/2026 1017.680700 28815 579
06/10/2026 1017.315900 28805 579
05/10/2026 1017.124500 28799 579
02/10/2026 1017.140000 28803 580
01/10/2026 1016.198300 28776 580
30/09/2026 1016.199700 28796 581
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