Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad -99.91% Volatilidad 719.00% Sharpe -0.15

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

EST UF VIII

Serie A administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10665-8 Serie A Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1.000000

Valor cuota

1.000000

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-99.91%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2430.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.043

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-70.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-99.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-99.91%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1403.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.075

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-58.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-99.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.016

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-99.91%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1000.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.105

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-100.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-99.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.046

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-99.91%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

719.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.146

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-58.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-99.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.078

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-99.90%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

505.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.202

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-28.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-99.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.112

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-99.90%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

490.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.207

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-27.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-99.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.115

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

-0.398%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.375%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-99.91%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1.000000	N/A	N/A
14/10/2026	1.000000	N/A	N/A
13/10/2026	1.000000	N/A	N/A
09/10/2026	1.000000	N/A	N/A
08/10/2026	1.000000	N/A	N/A
07/10/2026	1.000000	N/A	N/A
06/10/2026	1.000000	N/A	N/A
05/10/2026	1.000000	N/A	N/A
02/10/2026	1.000000	N/A	N/A
01/10/2026	1114.865500	N/A	N/A

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