Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.17% Volatilidad 0.97% Sharpe 0.35
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

EST UF VIII

Serie A administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10665-8 Serie A Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1102.612400
Valor cuota
1102.612400
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.33%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.705
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.887
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.01%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.601
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.848
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.34%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.716
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.316
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.17%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.347
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.548
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.26%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.509
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.730
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.26%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.509
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.730
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.021%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.375%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.2%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1102.612400 27903 507
14/07/2026 1102.353700 27897 507
13/07/2026 1101.981300 27919 508
10/07/2026 1101.616600 27915 508
09/07/2026 1101.087100 27902 508
08/07/2026 1101.180900 27904 508
07/07/2026 1098.718900 27847 509
06/07/2026 1098.621100 27844 509
03/07/2026 1098.049300 28105 512
02/07/2026 1097.863500 28100 512
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