Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.61% Volatilidad 0.90% Sharpe -0.28
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

EST UF VIII

Serie A administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10665-8 Serie A Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1109.432000
Valor cuota
1109.432000
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.32%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-4.415
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.77%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.555
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.386
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.43%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.931
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.333
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.61%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.279
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.393
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.85%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.465
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.649
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.94%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.478
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.665
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.018%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.375%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.2%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1109.432000 27347 493
31/08/2026 1109.265700 27448 493
28/08/2026 1109.045100 27586 496
27/08/2026 1108.999500 27584 496
26/08/2026 1108.925200 27583 496
25/08/2026 1108.839900 27584 496
24/08/2026 1108.732200 27582 496
21/08/2026 1108.290400 27593 497
20/08/2026 1108.127900 27589 497
19/08/2026 1107.866200 27603 498
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