Resumen rápido
Valor cuota al
01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
74.33%
Volatilidad
45.58%
Sharpe 2.09
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo
LITIO+
Serie A administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 10225-3
Serie A
Pesos chilenos
01/09/2026
Series activas disponibles
A
APV
Valor cuota
9516.394200
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
20.33%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
50.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
24.193
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.95%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
48.255
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
315.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-21.77%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
44.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.426
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-4.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-5.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-32.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.334
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.48%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
44.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.577
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-4.34%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-5.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-35.73%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.980
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
74.33%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
45.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.091
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-4.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-5.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-35.73%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.489
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
103.88%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
43.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.092
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-4.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-5.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-42.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.815
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.06%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
40.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.006
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-5.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-66.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.010
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.
Promedio diario
0.317%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
10.099%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-7.76%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
243
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 9516.394200 | 1353 | 309 |
| 31/08/2026 | 9413.793200 | 1309 | 305 |
| 28/08/2026 | 9328.383500 | 1301 | 304 |
| 26/08/2026 | 9251.354600 | 1274 | 301 |
| 25/08/2026 | 9230.970200 | 1270 | 300 |
| 24/08/2026 | 9602.912300 | 1290 | 300 |
| 20/08/2026 | 9017.582300 | 1195 | 298 |
| 19/08/2026 | 8937.867400 | 1179 | 296 |
| 18/08/2026 | 8984.357400 | 1138 | 297 |
| 17/08/2026 | 9293.267500 | 1176 | 295 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.