Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 14.24% Volatilidad 7.91% Sharpe 1.51

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM CC DESPEGA

Serie TYBA administrada por CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10141-9 Serie TYBA Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1663.250900

Valor cuota

1663.250900

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.29%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.485

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.440

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

63.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.03%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.781

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.786

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.35%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

8.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.171

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.446

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.24%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.509

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.376

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.87%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.437

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.147

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

69.36%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.537

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.92%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.388

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.063%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.82%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.617%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1663.250900	562	2730
31/08/2026	1668.371800	560	2724
28/08/2026	1665.927000	563	2724
27/08/2026	1661.454900	562	2726
26/08/2026	1644.507700	556	2730
25/08/2026	1636.238800	553	2731
24/08/2026	1634.745100	550	2731
21/08/2026	1642.420900	556	2729
20/08/2026	1644.279700	556	2727
19/08/2026	1645.099600	557	2727

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