Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 16.06% Volatilidad 8.27% Sharpe 1.56

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM CC DESPEGA

Serie TYBA administrada por CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10141-9 Serie TYBA Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1624.489700

Valor cuota

1624.489700

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.72%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.308

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.059

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.50%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.519

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.648

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.81%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

8.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.509

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.195

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.06%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

8.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.557

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.361

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

34.22%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.292

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.90%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.940

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

68.56%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

10.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.521

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.96%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.408

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.067%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.82%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.85%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1624.489700	535	2724
14/07/2026	1623.565600	531	2727
13/07/2026	1622.384200	521	2720
10/07/2026	1629.950300	521	2717
09/07/2026	1630.663200	520	2715
08/07/2026	1628.378300	512	2712
06/07/2026	1629.760000	512	2714
03/07/2026	1612.134300	505	2717
02/07/2026	1610.279800	517	2716
01/07/2026	1619.553600	517	2711

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