Ficha del fondo mutuo
FM CC PROTEGE
Serie TYBA administrada por CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 10138-9
Serie TYBA
Pesos chilenos
15/04/2026
Valor cuota
1401.626000
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
1.46%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
2.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.049
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.077
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
47.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.31%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.581
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.815
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.08%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.920
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.374
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.60%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
2.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.009
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.154
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.73%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.752
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.850
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
35.66%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
3.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.542
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.34%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.330
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.
Promedio diario
0.035%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.493%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.42%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 1401.626000 | 1255 | 7186 |
| 14/04/2026 | 1401.525300 | 1256 | 7180 |
| 10/04/2026 | 1394.645100 | 1239 | 7188 |
| 09/04/2026 | 1394.832100 | 1234 | 7184 |
| 07/04/2026 | 1395.080900 | 1213 | 7182 |
| 06/04/2026 | 1391.826700 | 1209 | 7196 |
| 02/04/2026 | 1391.848100 | 1210 | 7186 |
| 01/04/2026 | 1390.892100 | 1206 | 7180 |
| 31/03/2026 | 1390.590000 | 1200 | 7171 |
| 30/03/2026 | 1385.548700 | 1194 | 7172 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.