Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 3.67% Volatilidad 0.33% Sharpe -3.34
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

BI PROTECCIÓN

Serie A administrada por BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10026-9 Serie A Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1308.044700
Valor cuota
1308.044700
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.14%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-6.652
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-10.818
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.20%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.513
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.998
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.00%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.726
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.266
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.67%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.336
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-7.541
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.53%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.054
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.081
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.92%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.058
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.06%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.405
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.015%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.1%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.051%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1308.044700 1057 145
29/05/2026 1307.527300 1058 145
28/05/2026 1307.313900 1049 145
27/05/2026 1307.313600 1059 145
26/05/2026 1307.377500 1067 145
25/05/2026 1307.402000 1067 145
22/05/2026 1307.318200 1067 145
20/05/2026 1307.231700 1068 145
19/05/2026 1307.184700 1068 145
18/05/2026 1307.350400 1066 146
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