Resumen
XPND
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 11/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 24.29% Volatilidad 23.39% Sharpe 0.53
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIRST TRUST EXPANDED TECHNOLOGY ETF

Símbolo: XPND

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 14/06/2021

Fecha más reciente: 11/06/2026

Precio actual: $40.06

Expense ratio: 0.65%

Activos bajo gestión
$41.1M
2.21% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.78%

Anualiz. -34.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.88%

Ratio Sharpe

-1.603

VaR 95%

-1.98%

CVaR 95%: -2.48%
Máx. drawdown: -8.79%
Ratio Sortino: -2.993
Ratio Calmar: -3.94

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

16.87%

Anualiz. -26.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.62%

Ratio Sharpe

-1.343

VaR 95%

-2.63%

CVaR 95%: -2.90%
Máx. drawdown: -13.57%
Ratio Sortino: -2.022
Ratio Calmar: -1.97

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.43%

Anualiz. -17.52% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.61%

Ratio Sharpe

-1.026

VaR 95%

-2.46%

CVaR 95%: -2.90%
Máx. drawdown: -17.40%
Ratio Sortino: -1.438
Ratio Calmar: -1.01

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

24.29%

Anualiz. 15.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.39%

Ratio Sharpe

0.528

VaR 95%

-2.33%

CVaR 95%: -3.42%
Máx. drawdown: -17.40%
Ratio Sortino: 0.689
Ratio Calmar: 0.92

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

47.40%

Anualiz. 12.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.30%

Ratio Sharpe

0.386

VaR 95%

-2.43%

CVaR 95%: -3.30%
Máx. drawdown: -23.37%
Ratio Sortino: 0.503
Ratio Calmar: 0.52

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

96.54%

Anualiz. 22.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.98%

Ratio Sharpe

0.876

VaR 95%

-2.19%

CVaR 95%: -3.02%
Máx. drawdown: -23.37%
Ratio Sortino: 1.189
Ratio Calmar: 0.94

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 11/06/2025 - 11/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.094%

Mejor día

3.722%

31/03/2026
Peor día

-5.328%

05/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
11/06/2026 $39.19 $40.06 $39.02 $40.06 2,800
10/06/2026 $39.43 $39.82 $38.89 $38.89 2,900
09/06/2026 $40.04 $40.04 $38.37 $39.46 2,200
08/06/2026 $40.19 $40.47 $40.07 $40.07 2,900
05/06/2026 $40.53 $40.53 $39.47 $39.47 5,700
04/06/2026 $41.20 $41.77 $40.86 $41.69 6,900
03/06/2026 $42.33 $42.33 $41.85 $41.99 2,900
02/06/2026 $41.70 $42.34 $41.70 $42.34 1,600
01/06/2026 $41.04 $41.60 $41.04 $41.44 2,800
29/05/2026 $41.00 $41.06 $40.92 $41.06 400