Resumen
VXUS
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 16/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 25.31% Volatilidad 17.24% Sharpe 1.42
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: VXUS

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Foreign Large Blend

Fecha de inicio: 26/01/2011

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $84.06

Expense ratio: 0.05%

Activos bajo gestión
$650.3B
-0.04% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-2.53%

Anualiz. -48.48% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.92%

Ratio Sharpe

-1.866

VaR 95%

-3.05%

CVaR 95%: -3.31%
Máx. drawdown: -7.01%
Ratio Sortino: -2.940
Ratio Calmar: -6.91

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.19%

Anualiz. 5.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.12%

Ratio Sharpe

0.072

VaR 95%

-2.04%

CVaR 95%: -2.78%
Máx. drawdown: -11.27%
Ratio Sortino: 0.098
Ratio Calmar: 0.45

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.48%

Anualiz. 13.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.39%

Ratio Sharpe

0.600

VaR 95%

-1.74%

CVaR 95%: -2.46%
Máx. drawdown: -11.27%
Ratio Sortino: 0.787
Ratio Calmar: 1.19

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

25.31%

Anualiz. 28.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.24%

Ratio Sharpe

1.415

VaR 95%

-1.48%

CVaR 95%: -2.57%
Máx. drawdown: -11.27%
Ratio Sortino: 1.739
Ratio Calmar: 2.49

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

42.32%

Anualiz. 17.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.42%

Ratio Sharpe

0.892

VaR 95%

-1.59%

CVaR 95%: -2.24%
Máx. drawdown: -13.58%
Ratio Sortino: 1.184
Ratio Calmar: 1.28

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

60.31%

Anualiz. 15.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.44%

Ratio Sharpe

0.837

VaR 95%

-1.39%

CVaR 95%: -2.05%
Máx. drawdown: -13.58%
Ratio Sortino: 1.154
Ratio Calmar: 1.16

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.095%

Mejor día

4.114%

08/04/2026
Peor día

-3.733%

05/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
16/07/2026 $84.09 $84.47 $83.83 $84.06 4,562,900
15/07/2026 $84.96 $85.17 $84.21 $84.99 4,227,100
14/07/2026 $84.65 $85.09 $84.57 $84.66 5,131,000
13/07/2026 $84.37 $84.49 $83.66 $83.78 5,745,400
10/07/2026 $85.11 $85.48 $84.67 $85.34 4,431,800
09/07/2026 $84.64 $85.13 $84.61 $84.90 4,172,700
08/07/2026 $83.84 $84.46 $83.36 $84.44 5,992,700
07/07/2026 $85.31 $85.46 $84.40 $84.65 5,534,000
06/07/2026 $85.78 $86.22 $85.73 $86.17 5,775,100
02/07/2026 $85.32 $85.89 $84.14 $84.84 6,087,400