Resumen
VONE
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 16/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 21.12% Volatilidad 18.15% Sharpe 0.74
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD RUSSELL 1000 INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: VONE

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 20/09/2010

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $339.77

Expense ratio: 0.06%

Activos bajo gestión
$11.5B
-0.42% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.39%

Anualiz. -39.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.19%

Ratio Sharpe

-2.390

VaR 95%

-1.57%

CVaR 95%: -1.67%
Máx. drawdown: -7.54%
Ratio Sortino: -4.695
Ratio Calmar: -5.29

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.21%

Anualiz. -15.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.56%

Ratio Sharpe

-1.291

VaR 95%

-1.57%

CVaR 95%: -1.76%
Máx. drawdown: -9.12%
Ratio Sortino: -1.967
Ratio Calmar: -1.66

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.82%

Anualiz. -3.60% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.68%

Ratio Sharpe

-0.528

VaR 95%

-1.57%

CVaR 95%: -1.86%
Máx. drawdown: -9.12%
Ratio Sortino: -0.751
Ratio Calmar: -0.39

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

21.12%

Anualiz. 17.04% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.15%

Ratio Sharpe

0.739

VaR 95%

-1.58%

CVaR 95%: -2.60%
Máx. drawdown: -9.12%
Ratio Sortino: 0.927
Ratio Calmar: 1.87

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

35.93%

Anualiz. 13.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.23%

Ratio Sharpe

0.609

VaR 95%

-1.60%

CVaR 95%: -2.37%
Máx. drawdown: -19.06%
Ratio Sortino: 0.771
Ratio Calmar: 0.71

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

71.78%

Anualiz. 18.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.88%

Ratio Sharpe

0.990

VaR 95%

-1.49%

CVaR 95%: -2.12%
Máx. drawdown: -19.06%
Ratio Sortino: 1.305
Ratio Calmar: 0.96

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.08%

Mejor día

2.944%

31/03/2026
Peor día

-2.621%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
16/07/2026 $341.20 $341.43 $338.59 $339.77 49,500
15/07/2026 $341.54 $341.98 $339.51 $341.40 71,000
14/07/2026 $339.70 $340.94 $339.17 $340.58 51,800
13/07/2026 $340.95 $341.12 $338.60 $339.05 58,600
10/07/2026 $340.31 $341.82 $338.72 $341.57 86,500
09/07/2026 $338.15 $340.58 $337.88 $340.40 54,700
08/07/2026 $337.07 $337.87 $334.93 $337.87 83,900
07/07/2026 $340.47 $340.47 $337.73 $338.72 38,900
06/07/2026 $339.36 $341.02 $339.08 $340.50 67,000
02/07/2026 $339.45 $340.73 $335.51 $337.71 147,000