Resumen
VIOO
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 34.98% Volatilidad 22.63% Sharpe 0.71
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: VIOO

Mercado: NYSE

Sector: Financial_Services

Categoría: Small Blend

Fecha de inicio: 07/09/2010

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $129.12

Expense ratio: 0.07%

Activos bajo gestión
$5.8B
1.10% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.55%

Anualiz. -34.05% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.18%

Ratio Sharpe

-1.779

VaR 95%

-2.03%

CVaR 95%: -2.17%
Máx. drawdown: -7.22%
Ratio Sortino: -3.301
Ratio Calmar: -4.71

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.22%

Anualiz. 14.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.77%

Ratio Sharpe

0.593

VaR 95%

-1.83%

CVaR 95%: -2.07%
Máx. drawdown: -8.77%
Ratio Sortino: 0.957
Ratio Calmar: 1.68

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

16.85%

Anualiz. 11.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.61%

Ratio Sharpe

0.428

VaR 95%

-1.83%

CVaR 95%: -2.27%
Máx. drawdown: -8.77%
Ratio Sortino: 0.679
Ratio Calmar: 1.32

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

34.98%

Anualiz. 19.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.63%

Ratio Sharpe

0.712

VaR 95%

-1.87%

CVaR 95%: -3.07%
Máx. drawdown: -8.77%
Ratio Sortino: 0.997
Ratio Calmar: 2.25

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

32.39%

Anualiz. 9.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.18%

Ratio Sharpe

0.299

VaR 95%

-1.89%

CVaR 95%: -2.89%
Máx. drawdown: -27.93%
Ratio Sortino: 0.441
Ratio Calmar: 0.36

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

51.05%

Anualiz. 10.91% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.55%

Ratio Sharpe

0.354

VaR 95%

-1.82%

CVaR 95%: -2.72%
Máx. drawdown: -27.93%
Ratio Sortino: 0.553
Ratio Calmar: 0.39

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.126%

Mejor día

3.821%

22/08/2025
Peor día

-3.172%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $127.72 $129.13 $127.72 $129.12 65,900
01/06/2026 $127.50 $128.15 $126.72 $127.95 231,300
29/05/2026 $128.88 $128.88 $128.00 $128.18 72,000
28/05/2026 $128.71 $129.31 $127.97 $129.13 42,400
27/05/2026 $129.44 $129.87 $128.85 $129.03 50,000
26/05/2026 $128.08 $129.09 $127.85 $129.09 56,700
22/05/2026 $126.53 $127.13 $126.15 $127.02 62,400
21/05/2026 $124.73 $126.35 $123.86 $125.92 67,300
20/05/2026 $123.61 $125.58 $122.84 $125.58 44,000
19/05/2026 $123.64 $123.91 $122.73 $123.08 52,800