Resumen
URTY
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 16/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 99.74% Volatilidad 69.54% Sharpe 0.67
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

PROSHARES ULTRAPRO RUSSELL2000

Símbolo: URTY

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Trading--Leveraged Equity

Fecha de inicio: 09/02/2010

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $82.85

Expense ratio: 0.95%

Activos bajo gestión
$362.7M
0.99% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.54%

Anualiz. -84.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

75.15%

Ratio Sharpe

-1.169

VaR 95%

-6.79%

CVaR 95%: -6.98%
Máx. drawdown: -24.30%
Ratio Sortino: -2.255
Ratio Calmar: -3.47

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

25.82%

Anualiz. -9.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

63.05%

Ratio Sharpe

-0.202

VaR 95%

-6.34%

CVaR 95%: -6.76%
Máx. drawdown: -32.67%
Ratio Sortino: -0.328
Ratio Calmar: -0.28

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

25.31%

Anualiz. -2.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

61.60%

Ratio Sharpe

-0.097

VaR 95%

-6.33%

CVaR 95%: -7.41%
Máx. drawdown: -32.67%
Ratio Sortino: -0.157
Ratio Calmar: -0.07

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

99.74%

Anualiz. 49.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

69.54%

Ratio Sharpe

0.666

VaR 95%

-6.44%

CVaR 95%: -9.67%
Máx. drawdown: -32.67%
Ratio Sortino: 0.912
Ratio Calmar: 1.53

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

46.55%

Anualiz. 8.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

65.47%

Ratio Sharpe

0.076

VaR 95%

-6.36%

CVaR 95%: -9.30%
Máx. drawdown: -65.84%
Ratio Sortino: 0.109
Ratio Calmar: 0.13

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

86.90%

Anualiz. 13.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

63.22%

Ratio Sharpe

0.154

VaR 95%

-5.96%

CVaR 95%: -8.68%
Máx. drawdown: -65.84%
Ratio Sortino: 0.233
Ratio Calmar: 0.20

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.342%

Mejor día

11.645%

22/08/2025
Peor día

-10.653%

05/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
16/07/2026 $82.04 $84.66 $81.84 $82.85 328,700
15/07/2026 $82.53 $84.06 $81.70 $82.99 386,800
14/07/2026 $82.76 $83.21 $81.37 $81.94 639,600
13/07/2026 $82.45 $83.03 $80.49 $81.09 569,900
10/07/2026 $84.68 $85.10 $81.28 $83.23 664,500
09/07/2026 $82.69 $84.90 $82.50 $84.39 223,000
08/07/2026 $81.83 $82.68 $78.97 $81.34 552,500
07/07/2026 $86.17 $86.84 $82.81 $83.70 374,400
06/07/2026 $85.05 $87.20 $85.04 $86.02 281,000
02/07/2026 $87.32 $88.91 $82.60 $84.80 514,800