Resumen
UGA
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 82.08% Volatilidad 33.06% Sharpe 1.76
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

United States Gasoline Fund LP

Símbolo: UGA

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: Commodities Focused

Fecha de inicio: 26/02/2008

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $108.54

Expense ratio: 1.08%

Activos bajo gestión
$137.6M
0.98% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-12.18%

Anualiz. 3751.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

64.39%

Ratio Sharpe

58.208

VaR 95%

-3.79%

CVaR 95%: -6.93%
Máx. drawdown: -9.59%
Ratio Sortino: 80.303
Ratio Calmar: 391.31

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

43.33%

Anualiz. 817.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

46.26%

Ratio Sharpe

17.592

VaR 95%

-3.78%

CVaR 95%: -5.75%
Máx. drawdown: -9.59%
Ratio Sortino: 22.101
Ratio Calmar: 85.25

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

64.53%

Anualiz. 193.41% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

37.16%

Ratio Sharpe

5.107

VaR 95%

-3.15%

CVaR 95%: -4.79%
Máx. drawdown: -12.90%
Ratio Sortino: 6.999
Ratio Calmar: 14.99

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

82.08%

Anualiz. 61.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.06%

Ratio Sharpe

1.759

VaR 95%

-3.03%

CVaR 95%: -4.78%
Máx. drawdown: -12.90%
Ratio Sortino: 2.368
Ratio Calmar: 4.79

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

73.72%

Anualiz. 21.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.30%

Ratio Sharpe

0.596

VaR 95%

-2.80%

CVaR 95%: -4.17%
Máx. drawdown: -25.04%
Ratio Sortino: 0.841
Ratio Calmar: 0.84

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

82.88%

Anualiz. 20.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.46%

Ratio Sharpe

0.567

VaR 95%

-3.02%

CVaR 95%: -4.23%
Máx. drawdown: -26.68%
Ratio Sortino: 0.807
Ratio Calmar: 0.76

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.264%

Mejor día

6.328%

12/03/2026
Peor día

-9.588%

23/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $107.49 $108.82 $107.49 $108.54 34,700
01/06/2026 $108.08 $109.45 $106.10 $106.68 133,400
29/05/2026 $106.31 $107.39 $103.74 $105.21 63,600
28/05/2026 $106.98 $107.77 $105.25 $107.74 58,200
27/05/2026 $105.54 $106.91 $104.91 $106.40 34,300
26/05/2026 $111.23 $112.13 $108.07 $108.41 78,000
22/05/2026 $115.30 $116.32 $113.95 $115.24 50,900
21/05/2026 $118.98 $119.15 $112.56 $114.98 76,100
20/05/2026 $121.18 $121.73 $116.30 $116.65 40,100
19/05/2026 $123.80 $123.80 $121.68 $122.96 15,000