Resumen
SUSL
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 29.84% Volatilidad 18.26% Sharpe 0.88
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES ESG MSCI USA LEADERS ETF

Símbolo: SUSL

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 07/05/2019

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $133.43

Expense ratio: 0.10%

Activos bajo gestión
$1.1B
-0.02% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.53%

Anualiz. -41.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.96%

Ratio Sharpe

-2.406

VaR 95%

-1.71%

CVaR 95%: -1.84%
Máx. drawdown: -8.20%
Ratio Sortino: -4.379
Ratio Calmar: -5.12

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.67%

Anualiz. -20.48% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.49%

Ratio Sharpe

-1.556

VaR 95%

-1.67%

CVaR 95%: -1.86%
Máx. drawdown: -11.59%
Ratio Sortino: -2.428
Ratio Calmar: -1.77

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

11.59%

Anualiz. -4.44% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.45%

Ratio Sharpe

-0.559

VaR 95%

-1.63%

CVaR 95%: -1.95%
Máx. drawdown: -11.59%
Ratio Sortino: -0.795
Ratio Calmar: -0.38

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

29.84%

Anualiz. 19.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.26%

Ratio Sharpe

0.876

VaR 95%

-1.58%

CVaR 95%: -2.57%
Máx. drawdown: -11.59%
Ratio Sortino: 1.140
Ratio Calmar: 1.69

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

44.23%

Anualiz. 12.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.92%

Ratio Sharpe

0.498

VaR 95%

-1.66%

CVaR 95%: -2.47%
Máx. drawdown: -19.91%
Ratio Sortino: 0.656
Ratio Calmar: 0.61

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

84.38%

Anualiz. 18.57% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.55%

Ratio Sharpe

0.960

VaR 95%

-1.53%

CVaR 95%: -2.20%
Máx. drawdown: -19.91%
Ratio Sortino: 1.303
Ratio Calmar: 0.93

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.107%

Mejor día

3.047%

31/03/2026
Peor día

-2.541%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $133.46 $133.71 $133.36 $133.43 12,800
01/06/2026 $132.92 $134.27 $132.92 $134.02 48,600
29/05/2026 $133.09 $133.51 $132.92 $132.92 26,100
28/05/2026 $132.10 $133.13 $132.00 $133.06 12,900
27/05/2026 $132.58 $132.58 $132.16 $132.16 10,100
26/05/2026 $132.46 $132.46 $131.96 $132.45 17,200
22/05/2026 $132.00 $132.23 $131.53 $131.61 10,400
21/05/2026 $130.95 $131.46 $130.57 $131.22 7,900
20/05/2026 $130.41 $131.44 $130.13 $131.41 12,100
19/05/2026 $130.31 $130.64 $129.65 $129.81 15,900