Resumen
SSO
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 20/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 32.61% Volatilidad 36.18% Sharpe 0.62
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

PROSHARES ULTRA S&P500

Símbolo: SSO

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Trading--Leveraged Equity

Fecha de inicio: 19/06/2006

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $66.33

Expense ratio: 0.87%

Activos bajo gestión
$8.0B
-1.28% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-1.10%

Anualiz. -64.91% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

35.79%

Ratio Sharpe

-1.915

VaR 95%

-3.50%

CVaR 95%: -3.58%
Máx. drawdown: -14.95%
Ratio Sortino: -3.424
Ratio Calmar: -4.34

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.29%

Anualiz. -32.52% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.63%

Ratio Sharpe

-1.263

VaR 95%

-3.14%

CVaR 95%: -3.62%
Máx. drawdown: -18.34%
Ratio Sortino: -1.864
Ratio Calmar: -1.77

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

16.87%

Anualiz. -12.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.98%

Ratio Sharpe

-0.609

VaR 95%

-3.14%

CVaR 95%: -3.80%
Máx. drawdown: -18.34%
Ratio Sortino: -0.829
Ratio Calmar: -0.70

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

32.61%

Anualiz. 25.91% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

36.18%

Ratio Sharpe

0.616

VaR 95%

-3.17%

CVaR 95%: -5.36%
Máx. drawdown: -18.34%
Ratio Sortino: 0.744
Ratio Calmar: 1.41

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

57.85%

Anualiz. 18.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

32.23%

Ratio Sharpe

0.464

VaR 95%

-3.22%

CVaR 95%: -4.82%
Máx. drawdown: -35.21%
Ratio Sortino: 0.571
Ratio Calmar: 0.53

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

125.20%

Anualiz. 29.01% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.41%

Ratio Sharpe

0.863

VaR 95%

-2.90%

CVaR 95%: -4.28%
Máx. drawdown: -35.21%
Ratio Sortino: 1.108
Ratio Calmar: 0.82

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.126%

Mejor día

5.748%

31/03/2026
Peor día

-5.437%

10/10/2025
Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
20/07/2026 $67.19 $67.51 $66.23 $66.33 2,570,700
17/07/2026 $66.31 $67.28 $66.11 $66.52 2,792,500
16/07/2026 $68.29 $68.63 $67.42 $67.95 2,517,500
15/07/2026 $68.57 $68.81 $67.86 $68.66 2,687,900
14/07/2026 $67.97 $68.43 $67.60 $68.15 3,751,800
13/07/2026 $68.30 $68.55 $67.47 $67.67 3,944,700
10/07/2026 $68.23 $68.83 $67.52 $68.72 2,343,300
09/07/2026 $67.39 $68.23 $67.10 $68.17 1,879,000
08/07/2026 $66.67 $67.19 $66.00 $67.03 4,333,800
07/07/2026 $67.95 $68.09 $67.05 $67.49 2,923,700