Resumen
SPUU
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 16/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 38.38% Volatilidad 35.96% Sharpe 0.64
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

DIREXION DAILY S&P 500(R) BULL 2X SHARES

Símbolo: SPUU

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Trading--Leveraged Equity

Fecha de inicio: 28/05/2014

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $216.92

Expense ratio: 0.60%

Activos bajo gestión
$254.9M
-0.75% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.01%

Anualiz. -65.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

36.07%

Ratio Sharpe

-1.910

VaR 95%

-3.53%

CVaR 95%: -3.61%
Máx. drawdown: -15.10%
Ratio Sortino: -3.469
Ratio Calmar: -4.32

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

13.22%

Anualiz. -32.37% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.08%

Ratio Sharpe

-1.238

VaR 95%

-3.26%

CVaR 95%: -3.65%
Máx. drawdown: -18.34%
Ratio Sortino: -1.894
Ratio Calmar: -1.76

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

15.10%

Anualiz. -12.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.27%

Ratio Sharpe

-0.590

VaR 95%

-3.05%

CVaR 95%: -3.81%
Máx. drawdown: -18.34%
Ratio Sortino: -0.813
Ratio Calmar: -0.68

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

38.38%

Anualiz. 26.61% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

35.96%

Ratio Sharpe

0.639

VaR 95%

-3.31%

CVaR 95%: -5.31%
Máx. drawdown: -18.34%
Ratio Sortino: 0.776
Ratio Calmar: 1.45

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

57.10%

Anualiz. 19.05% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

32.07%

Ratio Sharpe

0.481

VaR 95%

-3.31%

CVaR 95%: -4.80%
Máx. drawdown: -35.18%
Ratio Sortino: 0.596
Ratio Calmar: 0.54

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

134.71%

Anualiz. 29.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.25%

Ratio Sharpe

0.887

VaR 95%

-2.91%

CVaR 95%: -4.25%
Máx. drawdown: -35.18%
Ratio Sortino: 1.147
Ratio Calmar: 0.84

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.142%

Mejor día

5.858%

31/03/2026
Peor día

-5.405%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
16/07/2026 $218.55 $218.86 $215.75 $216.92 13,000
15/07/2026 $219.32 $219.83 $217.26 $219.29 19,400
14/07/2026 $217.05 $218.21 $216.00 $217.55 24,800
13/07/2026 $218.33 $218.37 $215.97 $216.23 8,600
10/07/2026 $217.60 $219.81 $217.60 $219.57 26,300
09/07/2026 $215.65 $217.81 $215.65 $217.64 30,000
08/07/2026 $213.57 $214.45 $211.42 $214.09 11,300
07/07/2026 $214.63 $216.60 $214.41 $215.52 8,700
06/07/2026 $216.23 $218.14 $216.05 $217.47 38,700
02/07/2026 $215.73 $217.65 $211.41 $213.64 23,300