Resumen
IHI
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad -21.48% Volatilidad 18.91% Sharpe -0.80
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES ETF

Símbolo: IHI

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Health

Fecha de inicio: 01/05/2006

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $48.19

Expense ratio: 0.38%

Activos bajo gestión
$3.2B
-0.72% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-3.48%

Anualiz. -70.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.42%

Ratio Sharpe

-4.276

VaR 95%

-2.05%

CVaR 95%: -2.21%
Máx. drawdown: -10.78%
Ratio Sortino: -6.620
Ratio Calmar: -6.58

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-19.12%

Anualiz. -45.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.68%

Ratio Sharpe

-2.962

VaR 95%

-1.95%

CVaR 95%: -2.14%
Máx. drawdown: -18.32%
Ratio Sortino: -4.875
Ratio Calmar: -2.50

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-23.58%

Anualiz. -21.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.87%

Ratio Sharpe

-1.560

VaR 95%

-1.84%

CVaR 95%: -2.05%
Máx. drawdown: -18.33%
Ratio Sortino: -2.696
Ratio Calmar: -1.15

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-21.48%

Anualiz. -11.49% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.91%

Ratio Sharpe

-0.800

VaR 95%

-1.89%

CVaR 95%: -2.71%
Máx. drawdown: -18.33%
Ratio Sortino: -1.123
Ratio Calmar: -0.63

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-12.75%

Anualiz. -2.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.81%

Ratio Sharpe

-0.392

VaR 95%

-1.70%

CVaR 95%: -2.44%
Máx. drawdown: -18.91%
Ratio Sortino: -0.542
Ratio Calmar: -0.16

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-9.62%

Anualiz. -0.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.54%

Ratio Sharpe

-0.221

VaR 95%

-1.68%

CVaR 95%: -2.41%
Máx. drawdown: -22.84%
Ratio Sortino: -0.308
Ratio Calmar: -0.00

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

-0.091%

Mejor día

2.724%

18/05/2026
Peor día

-3.249%

29/04/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $48.54 $48.63 $47.75 $48.19 1,624,900
01/06/2026 $48.75 $49.20 $48.29 $48.84 3,286,400
29/05/2026 $49.34 $49.46 $48.93 $48.96 2,201,300
28/05/2026 $49.01 $49.48 $48.80 $49.35 2,872,500
27/05/2026 $50.27 $50.37 $48.82 $49.17 3,907,600
26/05/2026 $50.63 $50.63 $50.14 $50.37 2,201,500
22/05/2026 $50.60 $51.12 $50.42 $50.57 1,569,500
21/05/2026 $50.56 $50.73 $49.93 $50.54 2,132,400
20/05/2026 $50.20 $50.96 $49.63 $50.90 2,805,600
19/05/2026 $49.80 $50.58 $49.43 $50.28 3,676,400