Resumen
HLAL
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 11/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 35.41% Volatilidad 19.41% Sharpe 0.93
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

WAHED FTSE USA SHARIAH ETF

Símbolo: HLAL

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 15/07/2019

Fecha más reciente: 11/06/2026

Precio actual: $70.42

Expense ratio: 0.50%

Activos bajo gestión
$917.7M
1.41% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.37%

Anualiz. -41.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.69%

Ratio Sharpe

-2.287

VaR 95%

-1.68%

CVaR 95%: -1.88%
Máx. drawdown: -7.89%
Ratio Sortino: -4.462
Ratio Calmar: -5.25

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

13.89%

Anualiz. -13.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.10%

Ratio Sharpe

-1.149

VaR 95%

-1.68%

CVaR 95%: -1.81%
Máx. drawdown: -10.32%
Ratio Sortino: -1.806
Ratio Calmar: -1.33

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

12.58%

Anualiz. 0.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.42%

Ratio Sharpe

-0.198

VaR 95%

-1.55%

CVaR 95%: -1.89%
Máx. drawdown: -10.32%
Ratio Sortino: -0.296
Ratio Calmar: 0.08

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

35.41%

Anualiz. 21.76% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.41%

Ratio Sharpe

0.934

VaR 95%

-1.58%

CVaR 95%: -2.71%
Máx. drawdown: -10.32%
Ratio Sortino: 1.234
Ratio Calmar: 2.11

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

42.89%

Anualiz. 12.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.19%

Ratio Sharpe

0.493

VaR 95%

-1.63%

CVaR 95%: -2.51%
Máx. drawdown: -21.67%
Ratio Sortino: 0.642
Ratio Calmar: 0.56

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

71.56%

Anualiz. 16.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.68%

Ratio Sharpe

0.797

VaR 95%

-1.51%

CVaR 95%: -2.24%
Máx. drawdown: -21.67%
Ratio Sortino: 1.066
Ratio Calmar: 0.74

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 11/06/2025 - 11/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.125%

Mejor día

3.237%

31/03/2026
Peor día

-3.582%

05/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
11/06/2026 $69.44 $70.64 $69.03 $70.42 54,800
10/06/2026 $69.84 $70.42 $69.00 $69.00 60,900
09/06/2026 $71.44 $71.61 $68.58 $70.27 83,800
08/06/2026 $71.29 $71.74 $70.94 $70.94 110,100
05/06/2026 $72.48 $72.54 $70.35 $70.53 95,400
04/06/2026 $72.58 $73.34 $72.54 $73.15 71,600
03/06/2026 $73.66 $73.83 $73.36 $73.55 78,300
02/06/2026 $73.13 $73.60 $72.95 $73.60 97,500
01/06/2026 $73.14 $73.39 $72.81 $73.14 106,200
29/05/2026 $72.93 $73.27 $72.75 $73.14 36,200